Category: финансы

Category was added automatically. Read all entries about "финансы".

6-й управленческий уклад

Вы думаете у нас разваливается Экономика? Или новые производственные технологии ведут к возникновению нового Кондратьевского цикла, приводя к развалу старых технологий? Всё частично так, однако ж в Блокадном Ленинграде было несколько хуже, вы не находите? Но развал в умах не наблюдался. Сейчас же как писали юмористы не так давно: Сначала развал наступает в головах, а уже потом в сортирах. Что вызывает развал в головах? Кризис управления: голову надо воспитывать или голова рассинхронизируется с обществом.
Collapse )

Аутотренинг для трейдера

И так я решил следовать советам бывалых и торговать упёрто-системно. Но не так то это просто. Рука тянется к кнопке.... У кого такое было? И решил я слегка вспомнить НЛП и аутотренинг и переубедить подсознание кое в чём. Если это не сделать, рано или поздно я снова увижу офигенный паттерн, не приведи боже на продажу опционов, и рука сама нажмёт всё что надо.

Написал на бумажке и обвесил дом следующими установками:
Я торгую СуперСистемно
Я смотрю счёт только в выходные
Я стойко пересиживаю просадку
Я ненавижу опционы

 
Задача чтоб бессознательное это прочитало и приняло. Тогда всякие эффекты типа когда рука тянется к кнопке или чрезмерное беспокойство при проливе 5% счёта или внесистемные сделки исчезнут.

С опционами сложнее:
От желания торгонуть опц нужно избавляться, ибо это - наркотик... По этому я хочу создать у себя эмоциональное состояние: чтобы я относился к опционам не просто как к ещё одной бумаг, а чтобы я их именно не любил. Тогда желания торгонуть его будет гораздо меньше.

Для усиления эффекта:
Я формирую отношение к счёту как к депозиту

Т.е. типа счёт это депозит, на год. Депозит с просадкой. Его нельзя снимать :) Нужно чтобы состояние заякорилось. Если удасться то будет только одна проблема: не провафлить момент когда инет обрубят.

Сущность графикоффф маркета

Что есть график цены?

Казалось бы из графика можно делать прогнозы. Как сегодня - суппорты и резистансы чётко рисовались и также чётко пробивались. Вот 2 чистых суппорта. Казалось бы, куда дальше?





Но вот взглянем на эту картинку:



Что это? Похоже на график. Правда чётко нет трендов, но пока не будем трогать трендовую составляющую. Это можно торговать? Кажется - легко... Собираем статистику, колбасим пробои.Смотрите на жёлтые линии - правда красивые каналы?


В общем казалось-бы, стой на пробой, торгуй и всё будет. Но...

Почему произошёл Пик в центре картинки? Правильон - я запустил Word (1). А потом, почему были пики? Я открыл файл и вырубил ворд.


В общем конечно торговать пробои на этом графике здорово. Но кто знает, что я сделаю следующим ходим? Включу 3DStudio и загружу ЦП на 200% или предпочту NoutPad, который будет жрать 1% ЦП?

Правильно... И мы не знаем что включит рынок через минуту. Может быть это будет аналог игры Crysis который вздёрнет график в небу. Но потом он в Crysis наиграется и выключит его, и всё снова упадёт.



Вот вчера делал прогноз: рынок отктывался от суппортов бодренько. Я в общем ставил на ход вниз. Но хрен - кто-то нажал кнопку и понеслось в совершенно другую сторону. При чём подчёркиваю: кто-то совершенно сознательно нажал в терминале Buy. Чтобы небыло иллюзий что маркет сам. Без того чтобы сознательно нажать Buy ни одна сделка не соврешится!!! В общем не важно кто это был - кукловод (перед мощным откатом) или сразу толпа на эйфории об эффекте ФРС. Суть не в том - на рынке что-то запустилось, что и двинуло его. А график цены нифига об этом не говорил заранее.

Есть одно Но!!!
Никто не запрещает собирать статистику. Как и в компьютерах - пользователь может предпочитать тяжёлый Word чем Ноутпад или часто гамить и грузить в ЦП. Или наоборот - только интернет в неопределённое время. Так же и в рынке - ФРС если уж вливает, по вливает по 500ярдов. Не разу не слышал о программе ФРС влить 1мио. Т.е. можно говорить что пробой если уж пришёл, то с вероятностью 65% он бывает мощный. И это кстати обоснование торговли МТС.

Вот оно

Интересный результат даёт тест стратегии на индексе ММВБ10.

Стратегия на репрезентативной выборке из акций, на которой я тещу стратегии:

Не супер, но что-то. Почему не все акции по которым торгую? Удалены акции дешевле 1 так как на них Велс сука глючит.


В то же время ММВБ 10 по отдельности даёт такую картинку:

Т.е. в тесте только 1 символ - Индекс ММВБ10.
В реале мой результат как раз повторяет картину по ММВБ10. Почему?
Всё просто: я торгую 25 самых ликвидных акций... И то что получается уже близко к индексу, даже ещё шире.

А вот для сранения стратегия на портфеле перспективных акций:


Отобрал по фундаменту, затестил и сам удивился!!!

Интересно ещё и вот что - на этих акциях работают самые тупые стратегии. Кончаем искать граали, а ищем отныне акции!

Хотя, есть опасность. Акции зависят от потребительского спроса реально. В этом году отжима небыло. Но если спрос будет под угрозой, как в 2007-2008 году, то эту стратегию некиcлейше отожмёт. В то же время - широкий портфель прекрасно устоит или даже заработает.

Новая парадигма торговли

В общем я понимаю что уже менял подход за лето раз 5. И в общем я зарёкся что-то менять в торговле. Но что если то, что я трейдю сейчас опасно? в целом есть оправдание - ошибки при тестировании (предыдущий пост).

И так, я подумал и решил:
1. Разделить счёта фьючерсов и счёт мамбы.
Счёт который замониторен под именем Quantum на стокпортале будет вмещать только результат ММВБ. Хотя, пока что на фьючерсах будет малый очень SIZE, так сделаю это только если решу торейдить на фьючерсах что-токрупное.
2. Вспомнить советы Степенко и брать плечо такое, чтобы просадка была ниже 10%.
Он правда вообще говорил что плечо - зло. В общем в моём случае это 1.6% максимум.
3. Трейдить простые системы!
Т.е. все изыскания НаХ, ибо это ведёт к подстройке. Мои системы в своём большинстве это системы великих - ВанТарп, Пруитт-Хилл и т.д. Они работают уже очень много лет. И не факт что улучшения что-то дают а не подстраиваются.  В моём случае это AcornADX... Можно подумать на счёт AcornStoh (она шортит) но я ещё не решил.
4. Тест-реал не менее 3-х месяцев.
Однако за 2-3 недели даже на М5 ничего не ясно.
5. Пристально следить за инетом!
Херовй инет может всё испортить.

Если это реализовать, то у меня будет такой график месячной доходности:

Надо сказать, что в деньгях это недохера. Но вопрос капитала будем решать отдельно. Начать со стабильности. Если решу снова поставить SIZE на фьючерсы, то соблюдать эти же правила.

P.S.
  Система Грааль№5 на фьючерсах у меня зарабатывает. Однако, я ошибся - дал SIZE не ей. А кто же знал? По ней же однако, подождём пару месяце, а потом увеличим (на отдельном счёте).

Тёмная сторона трейдинга


У Силы есть две стороны: светлая и тёмная. У трейдинга тоже.

Светлая сторона это когда ты трейдищь только в лонг, желательно с инвестиционнымицелями ну или на худой конец системно. Без плеча (ну или 1:2 максимум) . Риски минимальны, профит ограничен. Но чувствую что это светлая сторона!

Что такое тёмная торона трейдинга? Это жёсткое спекульство. В обе стороны с плечём до 1:10


Я готов прийти к тёмной стороне трейдинга!

Есть системка, которая рубит в обе стороны без сильных просадок. Есть уже некий реальный опыт исполнения. Что будет есл ипоставить её на РТС, так чтобы ГО составляло почти всё депо? Я повторю успехи Резвякова!

Однако это тёмная сторона: риск что система испортится как и раньше никуда не девается. При работе с таким плечём пара месяцев дродауна меня убъёт.  Одна хорошая просадка, и депо=0... И по этому это тёмная сторона!

Пока конечно буду страться найти баланс. Но как знать, какую сторону трейдинга я выберу в результате?

На тёмной стороне можно работать! Тут надо трейдить на пределе ликвидности маркета и агрессивно выводить заработанное бабло. Так что если система испортится, потрери будут из выведенной прибыли. А если система испортится, то будет слитый деподит. Но уже будет много выведено.

Трейдинг как бизнес Ч. 1

Введение: 
Хотел немного написать заметку по тому как выводить капитал на жизнь. Но, ушёл в анализ и получилось нечто научно-аналитическое и сложное для восприятия, тем не менее крайне важное (важное для меня, так что те кто читает - en shuldegen). В конце всё будет формулируется в 2-х словах по простому.

И я нашёл ответ на вопрос: что такое трейдинг как бизнес? Вот собственно это оно: управление возникающими от трейдинга финансовыми потоками, так чтобы бизнес жил и развивался! А поток не один, доход от спекуляций это только начало. Но подробнее дальше.

В пятницу был на вводной лекции Резвякова, он рассказал как это делает он. Конечно возникло море своих мыслей! Анализ как раз и написан здесь. Пишу в первую очередь для себя, так что простоту изложения.

Структура близка к логическим уровням Дилтса, но есть отличия из устоявшихся бизнес-практик. Вообще, я сыплю терминами из:
   - НЛП
   - Экономики и финансов
   - Бирж и рынков
Так что для понимания, нужны знания в этих областях.

Зачем я это написал?
Это важно, чтобы не получить бла-бла а ответить на поставленне вопросы. Я это написал для того, чтобы понять, проёбывать бало на женщин выводя их из трейдинга. И при этом не разориться :-)

Бизнес-идентификация:
Кто я, кто мой бизнес?
Кто есть лично я:
    - Человек который должен жить   - на что-то и с кем-то
    - Часть окружающей среды         - завишу от погоды и прочих условий
    - Часть общества                        - закон и мораль: закон чту, мораль общественная наХ
    - Христианин                                - т.е. соблюдаю закон вышний

Что есть мой бизнес:
   - Это бизнес                                 - существует
   - Часть глобального рынка            - взаимодействует с другими бизнесами
   - Часть общества                         - чтёт законы и бизнес-этикет
   - Часть государства                     - взятки он не платит!!! Но налоги наверное.

А миссия? Сдвиг ракурса:
Занимаемся конкретно трейдингом - это диктует миссия. К трейдингу будем относить все виды получения дохода, которые подвержены рыночному риску.

То что мы занимаемся трейдингом подразумевает что мы раскручиваем и другие бизнесы тоже. Но смотрим на них не как на основной бизнес, а как на вспомогательный / диверсификацию. Т.е. усилия концентрируем в управление рыночным риском!

Цели и задачи бизнеса
Ключевыми ценностями бизнеса и владельца бизнеса, в сфере идентификации, являются:
    1. Обеспечение выживания и развитие владельца бизнеса
    2. Обеспечение выживания и развития бизнеса как самостоятельной сущности
При этом 2-ое обеспечивает 1-ое, хотя само по себе 2-ое нафик не нужно. Так что далее рассматриваем только пункт 2.
    3. Это учётом закона

Для обеспечения выживания и развития бизнесу необходимо:
   - Стабильный доход, не ниже заданного уровня в месяц, для покрытия постоянных расходов
   - Высокий доход, для обеспечения развития
   - Страховка ФорсМажёра
   - Закон я не нарушаю, так что направление Инсайда пока сворачиваем :-)

Структура бизнеса общая
Исходя из анализа возможностей предоставляемых ранками, можно выделить следующие направления развития и ведения деятельности, которые могут приносить прибыль, в сфере трейдинга:
   - Спекуляции (МТС и руками)
   - Инвестиции (портфели, опционы)
   - Процентный доход (недвижимость, банки, облигации)
   - Бизнесы диверсификации (инфобизнес, услуги, работа)

Бизнесы сгрупированы по уровням подверженности рыночному риску. Бизнесы диверсификации не зависят от рыночного риска.

Я бы мог заняться, но сознательно не открываю направления:
  - Скальпинг (ну его НаХ)
  - Инсайд (это нарушение законе)
  - FOREX (ну его тоже в баню)

Структура бизнеса финансовая
Будем выделять такие центры:
     - центры прибыли (ЦП)  - центры, генерирующие прибыль
     - центры инвестиций (ЦИ) - центры, генерирующие прибыль но по итогам уходящие в минус
     - центры затрат (ЦЗ) - затраты чисто
     - центры резервов (ЦР) - там средства накапливаются, но они инвестируются на период накопления как у страховых компаний

Исходя из п.2  а также анализа возможностей, в структуре бизнеса выделяем такие центры прибылей:
    1. центр спекуляций
    2. центр диверсификации 1

Центры инвестиций:
    1. центр портфельных инвестиций
    2. центр процентного дохода
    3. центр диверсификации 2

Центры резервов:
   1. Резервы на риск

Центры затрат:
   1. Расходы руководства
   2. Обеспечение
   3. Налоги
   4. Страхование / пенсия

Прим: резерв на налог нужен т.к. налоги не сальдируются, и если получить 100 000 на ММВБ, вывести их и потратить, то придётся всё равно платить 13 000.

По диверсификации, сейчас это моя зарплата, но потом будет отдельно направление. Так что делим на 2 ЦИ.

Финансовые потоки (действия)
это вообще главное зачем это затевалось однако
По каждому ЦП по итогам месяца подводится баланс и рассчитывается NET прибыль (до налогов). Итоговая прибыль направляется на:
    - развитие ЦП из прибыли
    - развитие других ЦИ и ЦП 
    - резервирования
    - расходов ЦЗ

Вопрос, что и куда конкретно направляется... Этому будет посвящён отдельный пост. В этом посте задана структура.